超前自学网南开大学23年春《金融工程学》在线作业三
奥鹏南开大学新学期作业参考
23春学期（仅限-高起专1903、专升本1903）《金融工程学》在线作业-00003
割月的第（ ）个星期三为该月的交割日。
A:一
B:二
C:三
D:四
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掉期交易合约的生效日一般在交易日的（ ）。
A:同一日
B:后一日
C:后二日
D:后三日
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IBM股票1月期权指的是1月份（ ）的期权。
A:开始
B:交易
C:到期
D:上述三种均可
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已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ）
A:0.24美元
B:0.25美元
C:0.26美元
D:0.27美元
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14远期利率，表示1个月后开始的期限为（ ）个月贷款的远期利率。
A:1
B:2
C:3
D:4
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外汇期权产生于（ ）年。
A:1980
B:1981
C:1982
D:1983
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标准的FRA出现于（ ）年。
A:1983
B:1984
C:1986
D:1988
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按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（ ）。
A:欧式期权
B:美式期权
C:放弃期权
D:百慕大式期权
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金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家
A:美
B:英
C:法
D:荷兰
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基差掉期是（ ）的掉期。
A:固定利率对固定利率
B:固定利率对浮动利率
C:浮动利率对浮动利率
D:上述均可
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当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：（ ）
A:利用期货空头进行套期保值的投资者有利
B:利用期货空头进行套期保值的投资者不利
C:利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利
D:这对利用期货空头进行套期保奥鹏南开大学新学期作业参考 代做2元一门值的投资者并无影响
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第一份利率期货合约以（ ）为标的物。
A:T-bond
B:GNMA抵押贷款
C:存款凭证
D:商业票据
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以下不属于期权市场结构成分的是：（ ）。
A:经纪公司
B:银行
C:期权交易所
D:期权清算所
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期货交易的真正目的是（ ）。
A:作为一种商品交换的工具
B:转让实物资产或金融资产的财产权
C:减少交易者所承担的风险
D:上述说法都正确
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金融工程学出现于20世纪（ ）年代。
A:60
B:70
C:80
D:90
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在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）
A:买入期货合约
B:卖出期货合约
C:买入期货合约的同时卖出期货合约
D:无法操作
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只能在到期日行使的期权，是（ ）期权。
A:美式期权
B:欧式期权
C:看涨期权
D:看跌期权
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看涨期权的实值是指（ ）
A:标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B:标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C:标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D:与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
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下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（ ）
A:远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B:远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C:远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定
D:远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值
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看跌期权的实值是指（ ）
A:标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B:标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C:标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D:与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
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当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，不正确的是：（ ）
A:利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
B:利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
C:利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
D:利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
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外汇期货合约包括的内容有：（ ）。
A:最小价格波动幅度
B:每日涨跌停板额
C:交割月份
D:保证金要求
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下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场价格的上涨中获益的是：（ ）。
A:买权的多头
B:买权的空头
C:卖权的多头
D:卖权的空头
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SAFE与FRA的不同在于（ ）。
A:FRA只有一个协议利率，而SAFE有两种协议汇率
B:FRA只发生一个现金流，而SAFE会发生两次名义上的现金流动
C:SAFE的期限具有某种任意性，可按天安排
D:SAFE的流动性较弱
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一份标准化期货合同包括的要素有：（ ）。
A:合同规模
B:交割月份
C:价格波动幅度
D:保证金大小
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与金融期权相比，实物期权的特性有：（ ）。
A:非交易性
B:非独占性
C:先占性
D:复合性
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以下属于金融风险分类的是（）。
A:外汇风险
B:利率风险
C:流动性风险
D:操作风险
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以下哪个说法是不正确的：（ ）
A:期货合约到期时间几乎总是长于远期合约
B:期货合约是标准化的，远期合约则是非标准化的
C:无论在什么情况下，期货价格都不会等于远期的价格
D:当标的资产价格与利率正相关时，期货价格高于远期价格
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某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括： （ ）
A:买入股指期货
B:购买股指期货的看涨期权
C:卖出股指期货
D:购买股指期货的看跌期权
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以下是衍生金融工具定价基本假设的有（ ）。
A:市场不存在摩擦
B:市场参与者不承担对手风险
C:市场是完全竞争的
D:市场不存在套利机会
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双限股票期权套利策略的收益既有上限又有下限。
A:错误
B:正确
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金融工程工具从市场属性看，属于资本市场。
A:错误
B:正确
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内涵价值是立即履行期权合约时可获得的总利润。是指实值数量和零中最大的一个。
A:错误
B:正确
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银行充当互换媒介和互换主体，因此将银行形象地称为互换仓库。
A:错误
B:正确
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金融期货主要包括利率期货、股票指数期货、债券期货、货币期货。
A:错误
B:正确
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金融工程学的理论体系包括资金的时间价值、资产定价、风险管理。
A:错误
B:正确
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外汇期货合约越接近交割日，现货与期货的差价将随之缩小。
A:错误
B:正确
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在货币互换中，支付高利率货币的投资者所面临的可能损失较小。
A:错误
B:正确
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期权交易者可以直接在交易大厅互相进行交易。
A:错误
B:正确
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金融工程学是金融理论和工程化方法相结合的金融学科。
A:错误
B:正确
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逆比率回廊股票期权套利组合是在逆回廊股票期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权形成的新组合。
A:错误
B:正确
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买入外汇套期保值的做法是：在期货市场买入外汇，而在现货市场卖出外汇。
A:错误
B:正确
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多头是投资者在预计未来资产价值将会上升时，将资产低价买入，高价卖出，对资产的购买形成一个资产的多头。
A:错误
B:正确
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外汇期货交易是在交易所会员之间进行的，非交易所会员如要买卖外汇期货合约，必须委托会员进行。
A:错误
B:正确
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清算所之所以有能力承担风险是因为有“保证金制度”的支持。
A:错误
B:正确
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利用无风险套利原理对远期汇率定价的实质：在即期汇率的基础上加上或减去相应货币的利息就构成远期汇率。
A:错误
B:正确
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同一期权在有效期的不同阶段，可能是虚值期权、实值期权或平值期权。
A:错误
B:正确
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欧式期权是指在到期日前任何一天都可以行使的期权。
A:错误
B:正确
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从理论上讲，买权多头的损失是有限的，收益是无限的。
A:错误
B:正确
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远期利率协议交易双方在协议到期后进行实际借贷。
A:错误
B:正确
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