奥鹏教育东北财经大学《基金管理》在线作业二-0013

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东财《基金管理》在线作业二-0013

套利定价理论由（ ）建立。
A:马柯威茨
B:夏普
C:罗斯
D:托宾
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证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ） 。
A:降低
B:上升
C:不变
D:无规律
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基金销售机构是受（）委托从事基金代理销售的机构。
A:基金管理公司
B:基金发起人
C:基金托管银行
D:基金投资者
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关于ETF的说法不正确的是（）。
A:以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象
B:本质上是一种指数基金
C:可以进行套利交易
D:由于套利机制存在，不会存在折价或溢价
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（）是指基金销售机构提供的，由基金投资人独自完成业务操作的应用系统。
A:自助式前台系统
B:后台管理系统
C:综合业务系统
D:应用系统的支持系统
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QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日内披露。
A:1
B:2
C:3
D:4
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在基金份额发售的（ ）日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上 。
A:1
B:2
C:3
D:4
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我国目前只能由依法设立的（）担任基金管理人。
A:基金发起人
B:基金管理公司
C:基金托管人
D:基金持有人
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基金绩效衡量是对基金经理（ ）的衡量 。
A:投资能力
B:管理能力
C:稳健性
D:风险态度
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有效市场假设理论下的有效市场概念指的是（ ）。
A:帕累托有效
B:信息有效
C:有效组合
D:以上均不对
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对个别基金绩效的衡量属于（）。
A:内部衡量
B:绝对衡量
C:微观衡量
D:基金衡量
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以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（ )。
A:信息向市场中的每个人自由流动
B:任何证券的交易单位都是无限可分的
C:市场只有一个无风险借贷利率
D:在借贷和卖空上有限制
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（）也称为“期限收益率”，它允许资产管理人根据计划的投资期限、预期的有关再投资利率和未来市场收益率预测债券的表现。
A:到期收益率
B:现实复利收益率
C:内部收益率
D:平均收益率
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在资产配置基本方法中，（ ）假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 。
A:历史数据法
B:历史观察法
C:系列数据法
D:情景分析法
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（ ）适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。
A:买入并持有策略
B:恒定混合策略
C:投资组合保险策略
D:动态资产配置策略
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运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括（）。
A:分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B:预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C:确定各情景发生的概率
D:以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
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买入并持有策略、恒定混合策略和投资组合保险策略不同的特征主要表现在（ ）。
A:支付模式
B:收益情况
C:有利的市场环境
D:对流动性的要求
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债券互换类型有（ ） 。
A:替代互换
B:市场间利差互换
C:税差激发互换
D:以上都不正确
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计算债券投资组合的收益率的方法有（ ） 。
A:加权平均投资组合收益率
B:算术平均投资组合收益率
C:投资组合内部收益率
D:投资组合平均收益率
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拟募集的基金具备法规规定的条件至少包括（）。
A:有明确、合法的投资方向
B:不与拟任基金管理人以管理的基金雷同
C:有明确的基金运作方式
D:符合法律法规关于基金品种的规定
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关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。
A:简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B:时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响
C:时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D:算术平均收益率要大于几何平均收益率
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三大经典风险调整收益衡量方法是（ ）。
A:标准普尔指数
B:詹森指数
C:特雷诺指数
D:夏普指数
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道氏理论认为市场波动可分为（）几种趋势。
A:主要趋势
B:次要趋势
C:短暂趋势
D:上升趋势
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战术性资产配置与战略性资产配置的不同体现在（ ）。
A:资产管理人对风险的偏好
B:资产管理人对风险的规避
C:资产管理人能够准确地预测市场变化
D:资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案
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契约型基金和公司型基金的区别主要表现在（）。
A:法律主体资格不同
B:投资者的地位不同
C:基金的营运依据不同
D:投资人不同
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