中国石油大学(华东)《计量经济学》在线作业（二）

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《计量经济学》2020年春季学期在线作业（二）

在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在()。
A:异方差性
B:序列相关
C:多重共线性
D:高拟合优度
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进行相关分析时的两个变量()。
A:都是随机变量
B:都不是随机变量
C:一个是随机变量，一个不是随机变量
D:随机的或非随机都可以
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根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0.05时,查得dl=1,du=1.41,则可以决断()。
A:不存在一阶自相关
B:存在正的一阶自相关
C:存在负的一阶自
D:无法确定
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分段线性回归模型的几何图形是()。
A:平行线
B:垂直线
C:光滑曲线
D:折线
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当质的因素引进经济计量模型时,需要使用()。
A:外生变量
奥鹏教育中国石油大学在线作业B:前定变量
C:内生变量
D:虚拟变量
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在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在()。
A:异方差
B:序列相关
C:多重共线性
D:高拟合优度
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果戈德菲尔特——匡特检验显著,则认为什么问题是严重的()。
A:异方差问题
B:序列相关问题
C:多重共线性问题
D:设定误差问题
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如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为()。
A:m
B:m-1
C:m-2
D:m+1
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Goldfeld-Quandt方法用于检验()。
A:异方差性
B:自相关性
C:随机解释变量
D:多重共线性
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在异方差性情况下,常用的估计方法是()。
A:一阶差分法
B:广义差分法
C:工具变量法
D:加权最小二乘法
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由于引进虚拟变量,回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变,这种模型称为()。
A:系统变参数模型
B:系统模型
C:变参数模型
D:分段线性回归模型
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已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()。
A:0.64
B:0.8
C:0.4
D:0.32
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虚拟变量()。
A:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B:只能代表质的因素
C:只能代表数量因素
D:只能代表季节影响因素
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计量经济模型中的被解释变量一定是()。
A:控制变量
B:政策变量
C:内生变量
D:外生变量
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按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,且()。
A:与随机误差项不相关
B:与残差项不相关
C:与被解释变量不相关
D:与回归值不相关
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White检验方法主要用于检验()。
A:异方差性
B:自相关性
C:随机解释变量
D:多重共线性
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回归分析中定义的()。
A:解释变量和被解释变量都是随机变量
B:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C:解释变量和被解释变量都为非随机变量
D:解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
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当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是()。
A:加权最小二乘法
B:间接最小二乘法
C:广义差分法
D:工具变量法
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完全多重共线性时,下列判断不正确的是()。
A:参数无法估计
B:只能估计参数的线性组合
C:模型的拟合程度不能判断
D:可以计算模型的拟合程度
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如果X和Y在统计上独立,则相关系数等于()。
A:1
B:-1
C:0
D:∞
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