奥鹏中国石油大学(华东)《计量经济学》在线作业（二）

奥鹏教育中国石油大学在线作业

《计量经济学》2020年秋季学期在奥鹏教育中国石油大学在线作业线作业（二）

Glejser检验方法主要用于检验()。
A:异方差性
B:自相关性
C:随机解释变量
D:多重共线性
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White检验方法主要用于检验()。
A:异方差性
B:自相关性
C:随机解释变量
D:多重共线性
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如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为()。
A:m
B:m-1
C:m-2
D:m+1
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虚拟变量()。
A:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B:只能代表质的因素
C:只能代表数量因素
D:只能代表季节影响因素
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在具体的模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是()。
A:内生变量
B:外生变量
C:虚拟变量
D:前定变量
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变量之间的关系可以分为两大类,它们是()。
A:函数关系与相关关系
B:线性相关关系和非线性相关关系
C:正相关关系和负相关关系
D:简单相关关系和复杂相关关系
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DW检验的零假设是(为随机误差项的一阶相关系数)()。
A:DW＝0
B:＝0
C:DW＝1
D:＝1
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关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为(A)。
A:严平稳序列一定是宽平稳序列
B:当序列服从正态分布时，两种平稳性等价
C:二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的
D:MA(p)模型一定是宽平稳的
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下面说法正确的是()。
A:内生变量是非随机变量
B:前定变量是随机变量
C:外生变量是随机变量
D:外生变量是非随机变量
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果戈德菲尔特——匡特检验显著,则认为什么问题是严重的()。
A:异方差问题
B:序列相关问题
C:多重共线性问题
D:设定误差问题
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进行相关分析时的两个变量()。
A:都是随机变量
B:都不是随机变量
C:一个是随机变量，一个不是随机变量
D:随机的或非随机都可以
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存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差()。
A:变大
B:变小
C:无法估计
D:无穷大
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在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在()。
A:异方差
B:序列相关
C:多重共线性
D:高拟合优度
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计量经济模型中的被解释变量一定是()。
A:控制变量
B:政策变量
C:内生变量
D:外生变量
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相关关系是指()。
A:变量间的非独立关系
B:变量间的因果关系
C:变量间的函数关系
D:变量间不确定性的依存关系
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模型中引入实际上与解释变量有关的变量,会导致参数的OLS估计量方差()。
A:增大
B:减小
C:有偏
D:非有效
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按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,且()。
A:与随机误差项不相关
B:与残差项不相关
C:与被解释变量不相关
D:与回归值不相关
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下列哪种方法不是检验异方差的方法()。
A:戈德菲尔特——匡特检验
B:怀特检验
C:戈里瑟检验
D:方差膨胀因子检验
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同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。
A:横截面数据
B:时间序列数据
C:修匀数据
D:原始数据
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模型中引入一个无关的解释变量()。
A:对模型参数估计量的性质不产生任何影响
B:导致普通最小二乘估计量有偏
C:导致普通最小二乘估计量精度下降
D:导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降
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