奥鹏教育中国石油大学(华东)《计量经济学》在线作业（一）

奥鹏教育中国石油大学在线作业

《计量经济学》2019年秋季学期在线作业（一）

当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是()。
A:加权最小二乘法
B:间接最小二乘法
C:广义差分法
D:工具变量法
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计量经济模型的基本应用领域有()。
A:结构分析、经济预测、政策评价
B:弹性分析、乘数分析、政策模拟
C:消费需求分析、生产技术分析
D:季度分析、年度分析、中长期分析
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已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()。
A:0.64
B:0.8
C:0.4
D:0.32
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加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提高估计精度,即()。
A:重视大误差的作用，轻视小误差的作用
B:重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C:重视小误差和大误差的作用
D:轻视小误差和大误差的作用
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同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。
A:横截面数据
B:时间序列数据
C:修匀数据
D:原始数据
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回归分析中定义的()。
A:解释变量和被解释变量都是随机变量
B:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C:解释变量和被解释变量都为非随机变量
D:解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
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进行相关分析时的两个变量()。
A:都是随机变量
B:都不是随机变量
C:一个是随机变量，一个不是随机变量
D:随机的或非随机都可以
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在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(奥鹏教育中国石油大学在线作业)。
A:异方差
B:序列相关
C:多重共线性
D:高拟合优度
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关于经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是()。
A:只有随机因素
B:只有系统因素
C:既有随机因素，又有系统因素
D:A、B、C 都不对
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Glejser检验方法主要用于检验()。
A:异方差性
B:自相关性
C:随机解释变量
D:多重共线性
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下列哪种方法不是检验异方差的方法()。
A:戈德菲尔特——匡特检验
B:怀特检验
C:戈里瑟检验
D:方差膨胀因子检验
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果戈德菲尔特——匡特检验显著,则认为什么问题是严重的()。
A:异方差问题
B:序列相关问题
C:多重共线性问题
D:设定误差问题
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经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF()。
A:大于
B:小于
C:大于5
D:小于5
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根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0.05时,查得dl=1,du=1.41,则可以决断()。
A:不存在一阶自相关
B:存在正的一阶自相关
C:存在负的一阶自
D:无法确定
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存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差()。
A:变大
B:变小
C:无法估计
D:无穷大
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White检验方法主要用于检验()。
A:异方差性
B:自相关性
C:随机解释变量
D:多重共线性
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如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为()。
A:m
B:m-1
C:m-2
D:m+1
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在异方差性情况下,常用的估计方法是()。
A:一阶差分法
B:广义差分法
C:工具变量法
D:加权最小二乘法
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模型中引入实际上与解释变量有关的变量,会导致参数的OLS估计量方差()。
A:增大
B:减小
C:有偏
D:非有效
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下面说法正确的是()。
A:内生变量是非随机变量
B:前定变量是随机变量
C:外生变量是随机变量
D:外生变量是非随机变量
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