中国石油大学(华东)《计量经济学》在线作业（一）

奥鹏中国石油大学23年秋季新学期作业参考

《计量经济学》2023年春季学期在线作业（一）-00001

完全多重共线性时,下列判断不正确的是()。
A:参数无法估计
B:只能估计参数的线性组合
C:模型的拟合程度不能判断
D:可以计算模型的拟合程度
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当DW=4时,说明()。
A:不存在序列相关
B:不能判断是否存在一阶自相关
C:存在完全的正的一阶自相关
D:存在完全的负的一阶自相关
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如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为()。
A:m
B:m-1
C:m-2
D:m+1
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果戈德菲尔特——匡特检验显著,则认为什么问题是严重的()。
A:异方差问题
B:序列相关问题
C:多重共线性问题
D:设定误差问题
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Glejser检验方法主要用于检验()。
A:异方差性
B:自相关性
C:随机解释变量
D:多重共线性
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在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在()。
A:异方差性
B:序列相关
C:多重共线性
D:高拟合优度
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在具体的模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是()。
A:内生变量
B:外生变量
C:虚拟变量
D:前定变量
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加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提高估计精度,即()。
A:重视大误差的作用，轻视小误差的作用
B:重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C:重视小误差和大误差的作用
D:轻视小误差和大误差的作用
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由于引进虚拟变量,回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变,这种模型称为()。
A:系统变参数奥鹏中国石油大学23年秋季新学期作业参考模型
B:系统模型
C:变参数模型
D:分段线性回归模型
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如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的()。
A:异方差问题
B:序列相关问题
C:多重共线性问题
D:解释变量与随机项的相关性
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模型中引入实际上与解释变量有关的变量,会导致参数的OLS估计量方差()。
A:增大
B:减小
C:有偏
D:非有效
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在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在()。
A:异方差
B:序列相关
C:多重共线性
D:高拟合优度
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进行相关分析时的两个变量()。
A:都是随机变量
B:都不是随机变量
C:一个是随机变量，一个不是随机变量
D:随机的或非随机都可以
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分段线性回归模型的几何图形是()。
A:平行线
B:垂直线
C:光滑曲线
D:折线
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根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0.05时,查得dl=1,du=1.41,则可以决断()。
A:不存在一阶自相关
B:存在正的一阶自相关
C:存在负的一阶自
D:无法确定
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关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为(A)。
A:严平稳序列一定是宽平稳序列
B:当序列服从正态分布时，两种平稳性等价
C:二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的
D:MA(p)模型一定是宽平稳的
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模型中引入一个无关的解释变量()。
A:对模型参数估计量的性质不产生任何影响
B:导致普通最小二乘估计量有偏
C:导致普通最小二乘估计量精度下降
D:导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降
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当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是()。
A:加权最小二乘法
B:工具变量法
C:广义差分法
D:使用非样本先验信息
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当质的因素引进经济计量模型时,需要使用()。
A:外生变量
B:前定变量
C:内生变量
D:虚拟变量
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已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()。
A:0.64
B:0.8
C:0.4
D:0.32
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