南开大学23秋学期《金融工程学》在线作业一

奥鹏南开大学23年秋季新学期作业参考

23秋学期（高起本：1709-2103、专升本/高起专：2003-2103）《金融工程学》在线作业-00001

下列说法哪一个是错误的（ ）。
A:场外交易的主要问题是信用风险
B:交易所交易缺乏灵活性
C:场外交易能按需定制
D:互换市场是一种场内交易市场
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某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。
A:买入期货
B:卖出期货
C:买入期权
D:互换
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FRA合约是由银行提供的（ ）市场。
A:场外交易
B:场内交易
C:网上交易
D:电话交易
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最早提出金融工程学概念的是( )。
A:瓦尔拉斯
B:芬那提
C:托宾
D:默顿
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第一笔利率掉期产生于（ ）年。
A:1976
B:1981
C:1983
D:1986
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标准的FRA出现于（ ）年。
A:1983
B:1984
C:1986
D:1988
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期货交易的真正目的是（ ）。
A:作为一种商品交换的工具
B:转让实物资产或金融资产的财产权
C:减少交易者所承担的风险
D:上述说法都正确
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一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险（ ）。
A:越小
B:越大
C:一样
D:不确定
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第一张标准化的期货合约产生于（ ）。
A:芝加哥商品交易所
B:伦敦国际金融期货交易所
C:纽约期货交易所
D:芝加哥期货交易所
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在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）
A:买入期货合约
B:卖出期货合约
C:买入期货合约的同时卖出期货合约
D:无法操作
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看涨期权的实值是指（ ）
A:标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B:标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C:标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D:与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
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假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下那些说法正确？（ ）
A:远期价格等于预期的未来即期价格
B:远期价格大于预期的未来即期价格
C:远期价格小于预期的未来即期价格
D:远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定
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通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（ ）功能。
A:风奥鹏南开大学23年秋季新学期作业参考险转移
B:商品交换
C:价格发现
D:锁定利润
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外汇期权产生于（ ）年。
A:1980
B:1981
C:1982
D:1983
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远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（ ）按360天计算。
A:美元
B:日元
C:英镑
D:人民币
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第一份利率期货合约于（ ）年出现在美国芝加哥期货交易所。
A:1972
B:1973
C:1974
D:1975
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对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（ ）。
A:大
B:小
C:保持不变
D:无法确定
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掉期交易合约的生效日一般在交易日的（ ）。
A:同一日
B:后一日
C:后二日
D:后三日
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当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：（ ）
A:利用期货空头进行套期保值的投资者有利
B:利用期货空头进行套期保值的投资者不利
C:利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利
D:这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响
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按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（ ）。
A:欧式期权
B:美式期权
C:放弃期权
D:百慕大式期权
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利率期货在市场经济中所起的作用有：（ ）。
A:规避因市场利率变动而产生的潜在风险
B:反映未来市场利率水平及走向
C:稳定市场利率
D:推动债券二级市场的发展，促进国债的发行
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下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是：（ ）
A:标的股票市场价格
B:期权执行价格
C:标的股票价格波动率
D:期权有效期内标的股票发放的红利
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金融工程的三大支柱包括( )。
A:资产定价
B:风险管理
C:金融工具创新
D:工具定价
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世界上主要的期货交易所交易金融期货合约包含的种类有：（ ）。
A:商品期货
B:利率期货
C:外汇期货
D:股票指数期货
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SAFE与FRA的不同在于（ ）。
A:FRA只有一个协议利率，而SAFE有两种协议汇率
B:FRA只发生一个现金流，而SAFE会发生两次名义上的现金流动
C:SAFE的期限具有某种任意性，可按天安排
D:SAFE的流动性较弱
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下列可以成为金融期货标的物的有（ ）。
A:货币
B:银行存款凭证
C:政府和政府担保证券
D:商业票据
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与金融期权相比，实物期权的特性有：（ ）。
A:非交易性
B:非独占性
C:先占性
D:复合性
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利率掉期的基本形式有：（ ）。
A:相同货币固定利率与固定利率的掉期
B:相同货币固定利率与浮动利率的掉期
C:相同货币浮动利率与浮动利率的掉期
D:相同货币浮动利率与混合利率的掉期
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期权合约的基本要素有：（ ）。
A:期限
B:行使价格
C:期权费
D:标的资产
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根据期权买方卖方的不同，可以衍生出头寸的基本形式有：（ ）。
A:买权的多头
B:买权的空头
C:卖权的多头
D:卖权的空头
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根据利率平价理论，远期汇率不仅与当前的即期汇率和货币的即期利率有关，还与未来的即期汇率有关。
A:错误
B:正确
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综合远期外汇协议是交易双方或者为了避免未来可能发生的利率与汇率波动的风险，或者为了在这两种波动上进行投机的目的而签订的一纸协议。
A:错误
B:正确
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分跨期权的空头往往是那些认为股票价格波动会比较大的投资者。
A:错误
B:正确
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远期利率协议FRA中，买方不会因为未来市场利率的上升面遭受利率风险。
A:错误
B:正确
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金融工程学包含创新性金融工具及金融手段的设计、开发和实施，以及对金融问题的创造性的解决。
A:错误
B:正确
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基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大，会对利用期货合约空头进行套期保值的投资者不利。
A:错误
B:正确
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衍生金融工具主要包括期货、远期、期权（包括单期和多期期权）和互换 。
A:错误
B:正确
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回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。
A:错误
B:正确
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外汇期货市场上设立的结算机构是每一交易方的对方，在进行外汇期货交易时可以不必考虑对方的信用是否可靠。
A:错误
B:正确
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互换包括利率互换货币互换。
A:错误
B:正确
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保证金的数量应该不超过会员公司持有头寸的潜在最大损失额。
A:错误
B:正确
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在基差掉期中，是浮动利率对浮动利率的掉期，但所参考的浮动利率基础是不同的。
A:错误
B:正确
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多头是投资者在预计未来资产价值将会上升时，将资产低价买入，高价卖出，对资产的购买形成一个资产的多头。
A:错误
B:正确
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金融期货主要包括利率期货、股票指数期货、债券期货、货币期货。
A:错误
B:正确
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欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的，都为期权执行价格。
A:错误
B:正确
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宽跨期权组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格、相同份数的买权和卖权所组成。
A:错误
B:正确
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金融风险不能等同于损失，它具有双重含义，既有蒙受经济损失的可能，又有获得超额收益的可能。
A:错误
B:正确
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交易所交易存在问题之一是缺乏灵活性。
A:错误
B:正确
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如果汇率保持不变的话，卖出ERA与卖出FXA的结果是类似的。
A:错误
B:正确
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从理论上讲，买权多头的损失是有限的，收益是无限的。
A:错误
B:正确
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