南开大学23年秋学期《金融工程学》在线作业三

奥鹏南开大学23年秋季新学期作业参考

23秋学期（仅限-高起专1909、专升本1909）《金融工程学》在线作业-00003

在互换交易过程中（ ）充当互换媒介和互换主体
A:银行
B:证券公司
C:券商
D:政府
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第一份利率期货合约以（ ）为标的物。
A:T-bond
B:GNMA抵押贷款
C:存款凭证
D:商业票据
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对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（ ）。
A:大
B:小
C:保持不变
D:无法确定
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期货交易中最糟糕的一种差错属于（ ）。
A:价格差错
B:公司差错
C:数量差错
D:交易方差错
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在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）
A:买入期货合约
B:卖出期货合约
C:买入期货合约的同时卖出期货合约
D:无法操作
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当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ ）现象。
A:转换因子
B:基差
C:趋同
D:Delta中性
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以下不属于期权市场结构成分的是：（ ）。
A:经纪公司
B:银行
C:期权交易所
D:期权清算所
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最早提出金融工程学概念的是( )。
A:瓦尔拉斯
B:芬那提
C:托宾
D:默顿
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第一份利率期货合约于（ ）年出现在美国芝加哥期货交易所。
A:1972
B:1973
C:1974
D:1975
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期权的最大特征是（ ）。
A:风险与收益的对称性
B:卖方有执行或放弃执行期权的选择权
C:风险与收益的不对称性
D:必须每日计算盈亏
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FRA合约是由银行提供的（ ）市场。
A:场外交易
B:场内交易
C:网上交易
D:电话交易
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基差掉期是（ ）的掉期。
A:固定利率对固定利率
B:固定利率对浮动利率
C:浮动利率对浮动利率
D:上述均可
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金融工程学出现于20世纪（ ）年代。
A:60
B:70
C:80
D:90
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看涨期权的实值是指（ ）
A:标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B:标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C:标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D:与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
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外汇期权产生于（ ）年。
A:1980
B:1981
C:1982
D:1983
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下列说法哪一个是错误的（ ）。
A:场外交易的主要问题是信用风险
B:交易所交易缺乏灵活性
C:场外交易能按需定制
D:互换市场是一种场内交易市场
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按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（ ）。
A:欧式期权
B:美式期权
C:放弃期权
D:百慕大式期权
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看跌期权的实值是指（ ）
A:标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B:标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C:标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D:与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
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第一张标准化的期货合约产生于（ ）。
A:芝加哥商品交易所
B:伦敦国际金融期货交易所
C:纽约期货交易所
D:芝加哥期货交易所
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标准的FRA出现于（ ）年。
A:1983
B:1984
C:1986
D:1988
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下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场价格的上涨中获益的是：（ ）。
A:买权的多头
B:买权的空头
C:卖权的多头
D:卖权的空头
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以下属于金融风险分类的是（）。
A:外汇风险
B:利率风险
C:流动性风险
D:操作风险
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世界上主要的期货交易所交易金融期货合约包含的种类有：（ ）。
A:商品期货
B:利率期货
C:外汇期货
D:股票指数期货
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当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，不正确的是：（ ）
A:利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
B:利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
C:利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
D:利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
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典型的掉期交易合约要素有：
A:掉期币种
B:掉期利率
C:掉期价格
D:价差
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以下属于非标准形式掉期的有：（ ）。
A:商品掉期
B:远期掉期
C:差额掉期
D:股权掉期
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以下是衍生金融工具定价基本假设的有（ ）。
A:市场不存在摩擦
B:市场参与者不承担对手风险
C:市场是完全竞争的
D:市场不存在套利机会
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某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括： （ ）
A:买入股指期货
B:购买股指期货的看涨期权
C:卖出股指期货
D:购买股指期货的看跌期权
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以下属于金融创新主要方法的有( )
A:基本衍生金融工具的创新
B:要素改变型的创新
C:静态与动态复制型的创新
D:条款增加型的创新
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综合远期汇率协议包括（ ）。
A:汇率协议
B:远期汇率
C:远期外汇协议
D:远期利率协议
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股指期货的交割方式有两种，即为现金交割或实物交割。
A:错误
B:正确
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当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。
A:错误
B:正确
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保证金的数量应该不超过会员公司持有头寸的潜在最大损失额。
A:错误
B:正确
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远期利率协议FRA中，买方不会因为未来市场利率的上升面遭受利率风险。
A:错误
B:正确
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由于掉期中不涉及本金的交换，所奥鹏南开大学23年秋季新学期作业参考以交易双方无需确定本金。
A:错误
B:正确
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在货币互换中，支付高利率货币的投资者所面临的可能损失较小。
A:错误
B:正确
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欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的，都为期权执行价格。
A:错误
B:正确
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综合远期外汇协议是交易双方或者为了避免未来可能发生的利率与汇率波动的风险，或者为了在这两种波动上进行投机的目的而签订的一纸协议。
A:错误
B:正确
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风险暴露是指某个特定风险因不可预测的变化对市场主体的影响程度。
A:错误
B:正确
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金融期货主要包括利率期货、股票指数期货、债券期货、货币期货。
A:错误
B:正确
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与远期利率协议FRA不同，对于综合远期汇率协议SAFE，如果未来市场汇率下降了(即初级货币贬值了)，买方也要按照事先约定的汇率进行结算。
A:错误
B:正确
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逆回廊股票期权套利组合是由股票现货的空头与垂直进出差价期权组合的空头进一步组合而成。
A:错误
B:正确
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远期利率协议是交易双方现期达成的一笔关于未来固定利率的名义远期贷款协议。
A:错误
B:正确
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衍生金融工具主要包括期货、远期、期权（包括单期和多期期权）和互换 。
A:错误
B:正确
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卖出套期保值是指在现货市场上处于空头的人在期货市场上做一笔交易，目的是防止资产变动带来的损失。
A:错误
B:正确
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在客户交纳一定数量的保证金之后，外汇期货交易的信用风险很低。但进行银行远期外汇的交易则完全依靠对方的信用。
A:错误
B:正确
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互换 双方签约同意，在确定期限内互相交换一系列支付的一种金融活动。
A:错误
B:正确
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外汇期货合约是有形的商品，有着实际的价值。
A:错误
B:正确
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买权可以使买方从基础金融资产市场价格的上涨中获益。
A:错误
B:正确
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股票与期权进行组合时，组合中的股票数目和期权数量应该满足一定的比率关系。
A:错误
B:正确
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