奥鹏教育东北财经大学《金融风险管理X》单元作业一

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东财《金融风险管理X》单元作业一

一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（ ）。
A:以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B:以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C:只投资风险资产
D:不可能有这样的资产组合
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马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。
A:个别风险
B:收益的标准差
C:再投资风险
D:贝塔值
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一张面值为8000美元的息票债券，每年支付400美元利息，它的票面利率为（ ）。
A:5%
B:8%
C:10%
D:40%
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设存在无套利机会，F2的因素资产组合的风险溢价应为（ ）。
A:0.03
B:0.04
C:0.05
D:0.06
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风险资产组合60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益；你投资50000美元于风险资产组合，你的预期收益是
A:5500美元
B:7500美元
C:25000美元
D:3000美元
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下面（ ）不属于非系统性风险范畴。
A:经营风险
B:违约风险
C:财务风险
D:流动性风险
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其他一切条件不变，利率下降将会导致在住房上的花销（ ）。
A:下降
B:保持不变
C:要么上升，要么下降
D:上升
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一股票资产组合1996年收益为-9%，1997年为23%，1998年为17%，整个期间的年收益率（几何平均）是（ ）。
A:0.072
B:0.094
C:0.103
D:以上都不对
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一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率为9%。这一债券的到期收益率为（ ）。
A:0.06
B:0.0833
C:0.09
D:0.45
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考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为 15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（ ）。
A:0.67
B:0.75
C:1.3
D:1.69
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多个风险资产的有效边界是（ ）。
A:在最小方差资产组合之上的投资机会
B:代表最高收益/方差比的投资机会
C:具有最小标准差的投资机会
D:A和B都对
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一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。
A:投资政府债券
B:购买企业债券
C:购买股票
D:投资开发项目
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某债券的年利率为12%，每季复利一次，其实际年利率为（ ）。
A:0.1145
B:0.12
C:0.1255
D:37，35%
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证券X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（ ）。
A:0.038
B:0.07
C:0.018
D:0.013
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某企业将一张面额10000元的3个月后到期的商业票据向银行申请贴现，当时年贴现率为12%，该企业可取得现金（ ）元
A:9700
B:8800
C:9640
D:10300
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考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（ ）。
A:0.07
B:0.08
C:0.092
D:0.132
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利息是（ ）的价格。
A:货币资本
B:借贷资本
C:外来资本
D:银行贷款
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关于资本市场线，（ ）说法不正确。
A:资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B:资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C:资本市场线也叫作证券市场线
D:资本市场线斜率总为正
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零贝塔证券的预期收益率是（ ）。
A:市场收益率
B:零收益率
C:负收益率
D:无风险收益率
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无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（ ）。
A:买入X，因为它被高估了
B:卖空X，因为它被高估了
C:卖空X，因为它被低估了
D:买入X，因为它被低估了
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