东北财经大学《证券投资学》单元作业三

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东财《证券投资学》单元作业三

当物价上涨的速度较快时，债券价格（）。
A:上升
B:下降
C:不变
D:无法确定
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方向性策略是指（）。
A:被动型管理策略
B:投资指数基金
C:单纯的认定市场中一个板块会超过另一个板块
D:投资无风险资产
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当持续期缺口为正值，银行净值随利率上升而（）。
A:下降
B:上升
C:不变
D:无法判断
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以下关于利率期限结构的说法,有误的是（）。
A:率期限结构仅与有固定偿还期限的债务性证券有关
B:股票不存在收益率的期限结构
C:利率期限结构是在假设除期限以外其他因素都相同的前提下得到的
D:利率期限结构只是针对债券的,对于其他货币市场以及资本市场工具都不适用
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高通货膨胀下的GDP增长必将导致证券价格的（）。
A:上涨
B:剧烈波动
C:下跌
D:不确定
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对股票期权价值影响最主要的因素是（）。
A:执行价格
B:股票价格的波动性
C:无风险利率
D:股票价格
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与市场组合相比，夏普指数高表明（）。
A:该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B:该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C:该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D:该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
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下列资产与负债中，（）不是1年期利率敏感性资产或负债。
A:20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次
B:30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次
C:5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次
D:20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次
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下列说法中，不属于债券票面要素的是（）。
A:债券的票面价值
B:债券的偿还期限
C:债券承销机构的名称
D:债券的票面利率
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某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的值为1.2.那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A:-0.022
B:0
C:0.022
D:0.03
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对冲基金的费用包括（）。
A:管理费
B:激励费
C:托管费
D:补偿费
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在阿尔法转移的过程中，我们可以使用（）。
A:ETF
B:指数基金
C:标普500指数基金
D:国债
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下列有关期权估值模型的表述中正确的有（）。
A:BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B:利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C:利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D:美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
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在确认债券的面值时，需要确定的两个因素包括（）。
A:票面价值的币种
B:债券的票面金额
C:债券的票面利率
D:债券的利率计算方法
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下列说法中正确的是（）。
A:债券是发行人按照发行程序发行，并约定在一定期限还本付息的有价证券
B:股份制企业只能发行股票而不能发行债券
C:债券并非真实资本，而是实际运用的真实资本的证书，债券的流动并不意味着它所代表的实际资本也同样流动
D:债券的风险比股票大，因为发行债券的债权人有可能会违约
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根据流动性偏好理论，如果预期通货膨胀在以后几年内会预计下跌，则长期利率会高于短期利率。（）
A:对
B:错
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技术分析中反转突破形态主要包括三角形、矩形、旗形等。（）
A:对
B:错
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中央银行在公开市场上买入有价证券，证券价格将下跌。（）
A:对
B:错
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道氏理论的创始人是道琼斯平均指数的创立人。（）
A:对
B:错
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债券每年支付和它即期的市场价格有关的利息称为到期收益率。（）
A:对
B:错
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