东北财经大学《期货、期权及其他衍生品X》单元作业一

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东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业一

股票的发行市场又称作（ ）。
A:一级市场
B:二级市场
C:场外市场
D:场内市场
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根据无套利均衡原理，市场的效率越高，重建均衡的速度就（ ）。
A:越快
B:越慢
C:保持不变
D:快慢随机
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若投机者预计未来即期汇率大于外汇远期汇率，则可以（ ）。
A:买入远期外汇
B:卖出远期外汇
C:买入即期外汇
D:卖出即期外汇
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在复利情况下，终值的计算公式为（ ）。
A:p FV= Psub0/sub（1+rn）/p
B:p FV =Psub0/sub（1+r）supn/sup/p
C:p FV =Psub0/sub（esuprn/sup-1）/p
D:p FV =Psub0/subrn/p
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在单利情况下，终值的计算公式为（ ）。
A:p FV= Psub0/sub（1+rn）/p
B:p FV =Psub0/sub（1+r）supn/sup/p
C:p FV =Psub0/sub（esuprn/sup-1）/p
D:p FV =Psub0/subrn/p
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远期合约是在未来某特定日期就某资产进行交易的协定，所交易资产的价格在（ ）决定，但现金与资产的交换则发生在未来。
A:未来到期日
B:合约签订日
C:双方协商的未来某日
D:随意日期
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买入一个面值100万美元的美元/欧元14SAFE，表示（ ）。
A:名义上买入1个月100万美元，同时卖出4个月100万美元
B:名义上卖出1个月100万美元，同时买入4个月100万美元
C:真实地买入1个月100万美元，同时卖出4个月100万美元
D:真实地卖出1个月100万美元，同时买入4个月100万美元
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从利率平价定理可以得出，远期汇率主要取决于（ ）。
A:两种货币利率差
B:即期利率大小
C:远期汇率期限
D:两国经济实力
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票据市场包括（ ）。
A:商业票据市场
B:银行承兑汇票市场
C:国库券市场
D:大额可转让定期存单市场
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金融工程的核心基础理论包括（ ）。
A:投资组合理论
B:套利理论
C:套期保值理论
D:期权定价理论
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外汇市场上标准期限的远期交易期限一般包括（ ）。
A:1个月
B:2个月
C:6个月
D:1年
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金融工程师的“工具箱”包括（ ）。
A:经济学理论
B:金融学理论
C:数学和统计学知识
D:计算机技能
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远期利率协议到期时，参考利率大于约定利率，则卖方（名义贷款人）向买方（名义借款人）支付利息差额。（ ）
A:对
B:错
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若投机者预计未来即期汇率小于远期外汇汇率，则可以卖出远期外汇。（ ）
A:对
B:错
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某银行卖出一笔远期利率协议，价格为4.25%。若结算时参照利率LIBOR大于4.25%，则该银行为净利息差额支付方。（ ）
A:对
B:错
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利率高的货币远期升水，低利率的货币远期贴水。（ ）
A:对
奥鹏东北财经大学平时在线作业B:错
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后付年金也称为普通年金，指收入或支出发生在每期期初的年金。（ ）
A:对
B:错
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投资者买进2个月远期英镑，同时卖出6个月远期英镑。这样他可以同时规避2个月后以及6个月后两个时点英镑价格波动的风险。（ ）
A:对
B:错
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远期对远期掉期交易会出现全额的现金流出与流入，但不属于表内业务。（ ）
A:对
B:错
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