奥鹏远程教育东北财经大学《证券投资学》单元作业二

奥鹏东北财经大学平时在线作业

东财《证券投资学》单元作业二

下列说法正确的是（）。
A:分散化投资使系统风险减少
B:分散化投资使资本要素风险减少
C:分散化投资使非系统风险减少
D:分散化投资的收益最高
答案问询微信：424329

关于资本市场线，哪种说法不正确（）。
A:资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B:资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C:资本市场线也叫证券市场线？
D:资本市场线斜率总为正
答案问询微信：424329

套利定价模型的目标是寻找（）的证券。
A:高收益
B:低风险
C:价格被低估
D:价格被高估
答案问询微信：424329

不属于积极投资主张的是（）。
A:推出市场
B:采取价格投资
C:建立一个充分分散化的证券投资组合
D:多方打听内幕消息以弥补市场无效不足
答案问询微信：424329

基本分析的重点是（）。
A:宏观经济分析
B:公司分析
C:区域分析
D:行业分析
答案问询微信：424329

马科维茨描述的投资组合理论主要关注于（）。
A:系统风险的减少
B:分散化对投资组合的风险影响
C:非系统风险的确认
D:积极的资产管理以扩大收益
答案问询微信：424329

资本配置线可以用来描述（）。
A:一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
B:两项风险资产组成的资产组合
C:对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
D:具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
答案问询微信：424329

在有效市场假定成立的前提下，最好的投资策略是（）。
A:基本面分析
B:技术分析
C:主动投资策略
D:买入并持有
答案问询微信：424329

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关（）。
A:市场风险
B:非相同 风险
C:个别风险
D:再投资风险
答案问询微信：424329

与CAPM不同，APT（）。
A:要求市场必须是均衡的
B:运用基于微观变量的风险溢价
C:规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量
D:并不要求对市场组合进行严格的假定
答案问询微信：424329

资本资产定价模型存在一些局限性，包括（）。
A:某些资产的值难以估计
B:依据历史资料计算出的值对未来的引导作用有限
C:资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差
D:是对现实中风险和收益关系的最确切的表述
答案问询微信：424329

资本资产定价模型存在一些假设，包括（）。
A:市场是均衡的
B:市场不存在摩擦
C:市场参与者都是理性的
D:存在一定的交易费用
答案问询微信：424329

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。
A:该组合的期望收益率大于0
B:该组合中各种证券的权数之和等于0
C:该组合中各种证券的权数之和等于1
D:该组合的因素灵敏度系数等于0
答案问询微信：424329

套利定价模型在实践中的应用一般包括（）。
A:检验资本市场线的有效性
B:分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素
C:检验证券奥鹏东北财经大学平时在线作业市场线的有效性
D:明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
答案问询微信：424329

下列属于非系统性风险范畴的是（）。
A:经营风险
B:违约风险
C:财务风险
D:通胀风险
答案问询微信：424329

在市场模型中，大于1的证券被称为防御型证券。（）
A:对
B:错
答案问询微信：424329

套利组合的预期收益率必须为正数。（）
A:对
B:错
答案问询微信：424329

套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险的影响。（）
A:对
B:错
答案问询微信：424329

投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。（）
A:对
B:错
答案问询微信：424329

投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险越小。（）
A:对
B:错
答案问询微信：424329