奥鹏远程教育东北财经大学《期货、期权及其他衍生品X》单元作业三

奥鹏东北财经大学平时在线作业

东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业三

关于期权保证金的表述正确的是（ ）。
A:期权买方需要交保证金
B:期权卖方需要交保证金
C:期权买卖双方都需要交保证金
D:期权买卖双方都不需要交保证金
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买入期货看跌期权的损益公式为（ ）。
A:Max（执行价格-期货价格-期权费，期权费）
B:Max（执行价格-期货价格-期权费，-期权费）
C:Min（执行价格-期货价格-期权费，期权费）
D:Min（执行价格-期货价格-期权费，-期权费）
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买入股票和卖出看涨期权组合，相当于（ ）。
A:买入股票看涨期权奥鹏东北财经大学平时在线作业
B:卖出股票看跌期权
C:买入股票看跌期权
D:卖出股票看涨期权
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在互换期末，货币互换双方按（ ）互相交还本金。
A:当时市场的即期汇率
B:约定的协议汇率
C:当时市场的浮动汇率
D:当时市场的远期汇率
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如果投资者确信价格将上涨，但同时又担心价格会不变甚至下降，应该选择（ ）。
A:买入期货
B:卖出期货
C:买入看涨期权
D:卖出看涨期权
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互换会产生交易对手信用风险，但结果并不像初看起来那样严重，这是因为（ ）。
A:卖方不会违约
B:买方不会违约
C:中介不会违约
D:有风险的数额只是一方欠另一方的净值加上互换安排无法完成的机会成本
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牛市操作策略包括（ ）。
A:买入看涨期权
B:卖出看涨期权
C:买入看跌期权
D:卖出看跌期权
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对于股票期权来说，期权的价格会受到（ ）的影响。
A:股票现价
B:执行价格
C:到期期限
D:股票价格的波动率
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在协定价格一定的条件下，期权时间价值的大小（ ）。
A:与期权有效期限的长短成正比
B:与期权有效期限的长短成反比
C:与资产市场价格发生变化的可能性成正比
D:与资产市场价格发生变化的可能性成反比
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互换交易的局限性主要体现在（ ）。
A:互换交易具有更大的灵活性
B:如果一方要求的期限比较特殊或者交易的数额比较特殊，就可能很难找到另一方
C:在没有征得对方同意之前，不得随意取消或更改交易合约的内容
D:面临的潜在（可能）的违约问题
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具有杠杆作用的交易，包括（ ）。
A:货币远期
B:货币期货
C:货币期权
D:货币互换
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期权的价值取决于（ ）等因素。
A:期权到期月份
B:所选择的执行价格
C:标的资产的波动性
D:利率
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在互换交易中，一般总是双方将各自比较优势的资产或负债或现金流与另一方进行交换。（ ）
A:对
B:错
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如果标的资产市场价格小于或等于执行价格，看涨期权的买方应该执行期权。（ ）
A:对
B:错
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期权卖方承担有限的风险，但是却掌握了巨大的获利潜力。（ ）
A:对
B:错
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最普通的利率互换中，支付固定利息的一方为互换买入方。（ ）
A:对
B:错
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卖出期货看跌期权的损益公式为：Max（期货价格-执行价格+期权费，期权费）。（ ）
A:对
B:错
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有效期长的期权的价值总是大于或等于有效期短的期权价值。（ ）
A:对
B:错
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如果标的资产市场价格小于执行价格，看跌期权的买方应该执行期权。（ ）
A:对
B:错
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一般而言，利率互换期初及期末均需交换本金。（ ）
A:对
B:错
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