天津大学《投资学》在线作业二

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《投资学》在线作业二-00001

某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（　）元。
A:1.22
B:1.33#1.50
C:0.75
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认股权证只存在理论上的负值。而在现实的证券市场中，即使预购价格低于市场价格，认股权证仍具有价值。
A:正确
B:错误
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某投资人，其资金60％投资股票，预期报酬率为20％，其40％投资国库券，预期报酬率为8％，股票的标准差为15％，国库券的标准差为0，则投资组合的标准差为（ ）
A:9%
B:15%
C:10%
D:12.5%
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某股票的市场价格为56元，而通过认股权证购买的股票价格为50元，认股权证的理论价值是（　）元。
A:6
B:106
C:-6
D:以上均不正确
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可转换证券的转换价值（ ）其理论价值时，投资者才会行使其转换权。
A:高于
B:低于
C:等于
D:不确定
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某投资者用952 元购买了一张面值为1000元的债券,息票利率10%,每年付息一次,距到期日还有3 年,试计算其到期收益率（ ）。
A:15%
B:12%
C:8%
D:14%
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下面哪一项不是市场投资组合的正确描述（ ）
A:市场投资组合包括市场上所有的风险性资产
B:市场投资组合基本上已不含有非系统性风险
C:市场投资组合的风险比其它风险性资产的风险要低
D:市场投资组合的贝塔系数为1
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关于投资分散化，下列说法中正确的是（ ）
A:分散化投资使系统风险减少
B:分散化投资使因素风险减少
C:分散化投资使非系统奥鹏天津大学平时在线作业性风险减少
D:分散化投资既降低风险又提高收益
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假设某公司股票当前的市场价格是每股20元，该公司上一年末支付的股利为每股0.4元，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该股票的贝塔值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（　）。
A:6%
B:8%
C:10%
D:15%
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假设年利率10%，按复利计息，某投资者希望5年后从银行获得500万元，则该投资者现在应该存入（　）万元。
A:463.89
B:.300.82
C:402.85
D:310.45
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对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。
A:正确
B:错误
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贴水出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是（ ）。
A:到期收益率等于票面利率
B:到期收益率大于票面利率
C:到期收益率小于票面利率
D:无法比较
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确定开放式基金的价格的最根本的依据是（ ）
A:宏观经济状况
B:市场供求关系
C:基金单位资产净值
D:证券市场状况
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当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（ ）
A:仍为原来的马柯维茨有效边界
B:从无风险资产出发到T点的直线段
C:从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分
D:从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
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甲、乙两种债券，具有相同的息票利率、面值和收益率，甲的期限较乙的长，则（ ）的价格折扣会较小。
A:两者一样
B:甲
C:乙
D:不能判断
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上市公司增资扩股由于会导致每股收益下降，所以必然导致二级市场股价的下跌。
A:正确
B:错误
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（　）。
A:0.06
B:0.08
C:0.10
D:0.12
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有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。
A:正确
B:错误
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无风险资产的特征有（ ）。
A:它的收益是确定的
B:它的收益率的标准差为零
C:它的收益率与风险资产的收益率不相关
D:以上皆是
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证券组合理论的一个前提是假设投资者根据证券的预期收益率和标准差来选择证券组合。
A:正确
B:错误
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