奥鹏中国地质大学(北京)《计量经济学》在线作业二

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地大《计量经济学》在线作业二-00003

在异方差性情况下,常用的估计方法是( )。
A:一阶差分法
B:广义差分法
C:工具变量法
D:加权最小二乘法
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计量经济模型的基本应用领域有( )。
A:结构分析、经济预测、政策评价
B:弹性分析、乘数分析、政策模拟
C:消费需求分析、生产技术分析
D:季度分析、年度分析、中长期分析
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回归分析中定义的( )。
A:解释变量和被解释变量都是随机变量
B:解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量
C:解释变量和被解释变量都为非随机变量
D:解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
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对于,以表示估计标准误差,表示回归值,则( )。
A:时,
B:时,
C:时,为最小
D:时, 为最小
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将内生变量的前期值作为解释变量,这样的变量称为( )。
A:虚拟变量
B:控制变量
C:政策变量
D:滞后变量
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设Y表示实际观测值,表示OLS估计归回值,则下列哪项成立( )。
A:
B:
C:
D:
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White检验方法主要用于检验( )。
A:异方差性
B:自相关性
C:随机解释变量
D:多重共线性
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相关关系是指( )。
A:变量间的非独立关系
B:变量间的因果关系
C:变量间的函数关系
D:变量间不确定性的依存关系
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如果X和Y在统计上独立,则相关系数等于( )。
A:1
B:-1
C:0
D:
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进行相关分析时的两个变量( )。
A:都是随机变量
B:都不是随机变量
C:一个是随机变量,一个不是随机变量
D:随机的或非随机的都可以
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残差平方和是指( )。
A:随机因素影响所引起的被解释变量的变差
B:解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C:被解释变量的变差中,回归方程不能作出解释的部分
D:被解释变量的总变差与回归平方和之差
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在异方差性条件下,普通最小二乘法具有如下性质( )。
A:线性
B:无偏性
C:最小方差性
D:精确性
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一个模型用于预测前必须经过的检验有( )。
A:经济意义检验
B:统计推断检验
C:计量经济检验
D:模型预测误差检验
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当模型存在异方差性时,对参数估计量的影响包括( )。
A:参数估计量非有效
B:变量的显著性检验失去意义
C:模型的预测失效
D:参数估计量的方差被低估
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反映回归直线拟合优度的指标有( )。
A:相关系数
B:回归系数
C:决定系数
D:回归方程的标准误差
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在计量经济研究中,产生异方差性的原因主要有( )。
A:模型中遗漏了某些解释变量
B:模型函数形式的设定误差
C:样本数据的测量误差
D:随机因素的影响
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一个计量经济模型主要有以下几个部分构成( )。
A:变量
B:参数
C:随机误差项
D:方程式
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异方差性的影响主要有( )。
A:普通最小二乘估计量是有偏的
B:普通最小二乘估计量是无偏的
C:普通最小二乘估计量不再具有最小方差性
D:建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效
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对于二元样本回归模型,下列各式成立的有( )。
A:
B:
C:
D:
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异方差性的检验方法有( )。
A:图示检验法
B:怀特检验
C:戈里瑟检验
D:样本分段比较法检验
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多元回归模型中的解释变量个数为K,那么回归方程显著性检验的F统计量的第一自由度为n-k-1,第二自由度为k。
A:对
B:错
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在计量经济分析中,模型中的参数一旦被估计出来,就可以将估计的模型直接用于实际计量经济分析。
A:对
B:错
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在实际经济分析中,一元回归模型没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
A:对
B:错
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只要解释变量个数大于1,调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小,且可能为负值。
A:对
B:错
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用于检验回归方程总体是否显著线性的统计量是F统计量,其检验与单个回归参数显著性检验的t检验无关。
A:对
B:错
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在线性回归模型中,自变量和因变量两者是随机变量。
A:对
B:错
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回归平方和是被解释变量的估计值与其均值的离差平方和。
A:对
B:错
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对于满足基本假定的多元线性回归模型来说,普通最小二乘估计、极大似然估计与矩估计的结果是一样的,原理也是相同的。
A:对
B:错
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随机误差项方差与随机误差项方差的无偏估计没有什么区别。
A:对
B:错
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总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。
A:对
B:错
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