南开大学23年春学期《金融工程学》在线作业一

奥鹏南开大学新学期作业参考

23春学期（高起本：1709-2103、专升本/高起专：1909-2103）《金融工程学》在线作业-00001

金融工程学奥鹏南开大学新学期作业参考 代做2元一门起源于80年代（）国的投资银行家
A:美
B:英
C:法
D:荷兰
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某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。
A:买入期货
B:卖出期货
C:买入期权
D:互换
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外汇期权产生于（ ）年。
A:1980
B:1981
C:1982
D:1983
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通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（ ）功能。
A:风险转移
B:商品交换
C:价格发现
D:锁定利润
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（ ）是第一种推出的互换工具。
A:货币互换
B:利率互换
C:平行贷款
D:背对背贷款
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在互换交易过程中（ ）充当互换媒介和互换主体
A:银行
B:证券公司
C:券商
D:政府
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14远期利率，表示1个月后开始的期限为（ ）个月贷款的远期利率。
A:1
B:2
C:3
D:4
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对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（ ）。
A:大
B:小
C:保持不变
D:无法确定
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割月的第（ ）个星期三为该月的交割日。
A:一
B:二
C:三
D:四
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第一张标准化的期货合约产生于（ ）。
A:芝加哥商品交易所
B:伦敦国际金融期货交易所
C:纽约期货交易所
D:芝加哥期货交易所
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下列说法哪一个是错误的（ ）。
A:场外交易的主要问题是信用风险
B:交易所交易缺乏灵活性
C:场外交易能按需定制
D:互换市场是一种场内交易市场
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看跌期权的实值是指（ ）
A:标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B:标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C:标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D:与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
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第一笔利率掉期产生于（ ）年。
A:1976
B:1981
C:1983
D:1986
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按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（ ）。
A:欧式期权
B:美式期权
C:放弃期权
D:百慕大式期权
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期货交易中最糟糕的一种差错属于（ ）。
A:价格差错
B:公司差错
C:数量差错
D:交易方差错
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在一个以LIBOR为基础25的FRA合约中，25中的5是指（）。
A:即期日到到期日为5个月
B:即期日到结算日为5个月
C:即期日到交易日为5个月
D:交易日到结算日为5个月
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第一份股票价格指数期货合约于（ ）年出现在美国堪萨斯交易所。
A:1972
B:1973
C:1982
D:1984
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一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险（ ）。
A:越小
B:越大
C:一样
D:不确定
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芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（ ）。
A:欧式期权
B:美式期权
C:百慕大式期权
D:上述三种均存在
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以下不属于期权市场结构成分的是：（ ）。
A:经纪公司
B:银行
C:期权交易所
D:期权清算所
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下列说法中，不正确的有：（ ）
A:维持保证金是当期货交易者买卖一份期货合约时存入经纪人帐户的一定数量的资金
B:维持保证金是最低保证金，低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知
C:期货交易中的保证金只能用现金支付
D:所有的期货合约都要求同样多的保证金
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金融工程的三大支柱包括( )。
A:资产定价
B:风险管理
C:金融工具创新
D:工具定价
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与金融期权相比，实物期权的特性有：（ ）。
A:非交易性
B:非独占性
C:先占性
D:复合性
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某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括： （ ）
A:买入股指期货
B:购买股指期货的看涨期权
C:卖出股指期货
D:购买股指期货的看跌期权
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基本的金融衍生工具主要分为（ ）。
A:远期
B:期货
C:期权
D:掉期
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根据期权买方卖方的不同，可以衍生出头寸的基本形式有：（ ）。
A:买权的多头
B:买权的空头
C:卖权的多头
D:卖权的空头
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下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是：（ ）
A:标的股票市场价格
B:期权执行价格
C:标的股票价格波动率
D:期权有效期内标的股票发放的红利
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利率掉期的作用有：（ ）。
A:获得低于市场利率的贷款，降低筹资成本
B:改变资产收益特征，提高资产管理灵活性
C:规避汇率市场风险
D:改变债务利息支付特征，降低偿债成本
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下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，不正确的是：（ ）
A:期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险
B:如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格
C:如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格
D:如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格
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典型的掉期交易合约要素有：
A:掉期币种
B:掉期利率
C:掉期价格
D:价差
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从理论上讲，买权多头的损失是有限的，收益是无限的。
A:错误
B:正确
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远期利率协议交易双方在协议到期后进行实际借贷。
A:错误
B:正确
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如果从动态的角度来考察，那么当无风险利率越低时，看跌期权的价格就越高。
A:错误
B:正确
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但由于期权都有一个行使期限的限制，因而损失其实也是有一定限制的。
A:错误
B:正确
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从持有成本的观点来看，在远期和期货的定价中，标的资产保存成本越高，远期或期货价格越低。
A:错误
B:正确
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利率掉期双方并不交换名义本金，交换的仅仅是利息流。
A:错误
B:正确
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清算所之所以有能力承担风险是因为有“保证金制度”的支持。
A:错误
B:正确
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利率互换双方承诺在事先确定的将来日期、在一名义本金基础上用指定的同种货币定期支付利息给对方；一方是固定利率支付方，另一方是浮动利率支付方；双方没有本金的交换，仅有利息的交换。
A:错误
B:正确
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外汇期货市场上设立的结算机构是每一交易方的对方，在进行外汇期货交易时可以不必考虑对方的信用是否可靠。
A:错误
B:正确
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如果现金流量是以不同货币计价的，那么无论掉期货币的利率是否相同，都被称之为货币掉期。
A:错误
B:正确
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外汇期货交易是在交易所会员之间进行的，非交易所会员如要买卖外汇期货合约，必须委托会员进行。
A:错误
B:正确
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金融工程学的理论体系包括资金的时间价值、资产定价、风险管理。
A:错误
B:正确
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远期利率协议是交易双方现期达成的一笔关于未来固定利率的名义远期贷款协议。
A:错误
B:正确
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股指期货的交割方式有两种，即为现金交割或实物交割。
A:错误
B:正确
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金融期货主要包括利率期货、股票指数期货、债券期货、货币期货。
A:错误
B:正确
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保证金的数量应该不超过会员公司持有头寸的潜在最大损失额。
A:错误
B:正确
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逆比率回廊股票期权套利组合是在逆回廊股票期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权形成的新组合。
A:错误
B:正确
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双限股票期权套利组合运用的期权具有相同股票、相同期限和不同行使价格。
A:错误
B:正确
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在客户交纳一定数量的保证金之后，外汇期货交易的信用风险很低。但进行银行远期外汇的交易则完全依靠对方的信用。
A:错误
B:正确
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卖出套期保值是指在现货市场上处于空头的人在期货市场上做一笔交易，目的是防止资产变动带来的损失。
A:错误
B:正确
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